Le pire d’entre nous. (le blog de TheFrenchFrog)
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Je teste pour vous : Zulutrade.com (épisode 7)

Vendredi 12 novembre 2010 à 21:34

Après avoir doublé mon capital en 2 mois, j’ai perdu tout mon bénéfice (et plus) en seulement 2 semaines (8 Stop loss à 200 pips et un appel de marge…).

L’historique des opérations est toujours disponible sur ma page publique Zulutrade TheFrenchFrog


Avant d’analyser une telle déroute en si peu de temps, je commencerai par une citation :

“Plus tu gagnes, plus tu es sûr de toi et plus tu prends des risques. Plus tu perds, plus tu as envie de te refaire et plus tu prends des risques.”

drloser sur le forum - 22/08/2010


Analyse d’un échec.

Lorsque j’ai commencé à gagner des pips grâce à la team “GBP FUND”, j’ai augmenté de façon progressive le nombre de trade maxi par provider.

Dans mon dernier article, je vous parlais du risque important d’avoir uniquement 3 providers qui tradent la même paire (GBP/JPY), en même temps et dans la même direction.

Ces 3 fournisseurs se sont positionnés à l’achat du Yen par rapport à la Livre Sterling dans l’espoir d’un rebond… ce qui fut malheureusement tout le contraire jusqu’à atteindre les stop loss que j’avais fixé.

Leurs positions restées ouvertes jusqu’à -400 pips finiront après plusieurs jours (voir semaines) par clôturer dans le positif, permettant ainsi à ces providers de continuer à afficher des taux de réussite de 98, 99 ou 100%.

Leçon n°1 : la diversification. Il est impératif de diversifier les providers dans son portefeuille mais surtout les paires de devises. Il faut répartir les risques.

Après cet échec monumental, j’ai longtemps réfléchi à la problématique au niveau de mes stop loss : 200 pips

Dois-je descendre à 250, 300 voir 400 pips ?? trop long, il provoque à terme un appel de marge.

Inversement, un SL trop court ne laisse que peu de chances aux trades temporairement négatifs de se refaire.

La question à se poser est “Mon provider place-t-il lui-même des stop loss ?” dans le cas de la team « GBP FUND », non.

Pourquoi ? c’est leur stratégie avec la conviction que l’opération clôtura tôt ou tard dans le vert.

Qui perd gagne.

Avoir des trades perdants, ce n’est pas que votre provider est un mauvais trader, tout le monde en fait, même le meilleur trader du monde. L’équilibre doit se faire entre le win/loss et la ration de trades gagnants/perdants.

Un provider qui affiche 90% des trades réussis ne vaut rien si les 10% perdants coutent plus cher que les 90% gagnants.

Voici l’exemple d’un fournisseur avec “seulement” 85% de réussite :


Il a des trades perdants mais le nombre de trades gagnants entre chaque trades perdants et bien supérieurs pour permettre une évolution positive de son portefeuille.

Lorsque l’on perd de l’argent si brusquement après avoir atteint des sommets, on a forcément l’idée de se renflouer, ce qui à mon avis serait une erreur. L’expérience en tant qu’utilisateur Zulutrade aurait pu s’arrêter là…

Expert Advisor

Un Expert Advisor ou « EA » est un fichier programmé pour faire du trading automatique sur la plateforme Metatrader (logiciel habituellement fournit gratuitement par votre broker).

En gros, un EA est une sorte de programme pré-configuré qui va ouvrir et fermer des positions tout seul à votre place.

Vous n’avez rien à faire hormis l’installer et le configurer.

Super mais quel rapport avec Zulutrade ? et bien, certains providers utilisent justement des EA et certains ne s’en cachent pas.

Il existe un nombre important d’EA plus ou moins efficaces (parmi les plus connus, on peut citer Megadroid ou Fap Turbo).

Je me suis donc lancé dans la création de mon propre EA (enfin pas moi, je l’ai commandé sur Trading-Automatique.fr)

Mon Expert Advisor est un concentré d’indicateurs techniques : RSI, MACD, Bandes de Bollinger et autre ZigZag.

Après différents backtests et optimisations, il tourne depuis quelques semaines sur un compte démo AAAFx (installé sur un VPS chez 1and1).

C’est un EA avec un profil bien particulier : il se veut actif (au moins 4 trades par jour), une prise de bénéfices courts (limité à 4 pips) et 4 positions ouvertes au maximum. Pour l’instant, il n’a pas de stop loss afin de déterminer le drawdown moyen.

Parallèlement, je me suis inscrit à la XTB CUP avec mon EA TheFrog. Acutellement, j’occupe une honorable 24ème place avec une progression de 285%.


Rendez-vous dans un mois pour une nouvelle mise au point.

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Mise en garde : “90% des gens perdent de l’argent sur le FOREX”

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par ici
12 novembre 2010 à 22:16

pffff…..

ici a dit :
Pas tout lu mais il me semble que c’est le bon moment pour “profit”.
GG.

par Kher
12 novembre 2010 à 22:55

C’est quoi un pip ? Investopedia a l’air de suggérer que c’est le “price increment” mais je n’arrive pas a le situer dans ton contexte.

par Xfennec
13 novembre 2010 à 0:31

Fap Turbo … fallait oser.

par divide
13 novembre 2010 à 9:00

Plus j’en lis sur la bourse, plus j’ai l’impression que c’est ni plus ni moins qu’un casino à la plus grosse échelle possible, avec les mêmes enjeux, les mêmes passions et désillusions, et les mêmes addictions…

13 novembre 2010 à 10:21

Kher a dit :
C’est quoi un pip ? Investopedia a l’air de suggérer que c’est le “price increment” mais je n’arrive pas a le situer dans ton contexte.

Voir l’épisode 3 pour la définition d’un pip
http://blogs.wefrag.com/thefrenchfrog/2010/09/03/je-teste-pour-vous-zulutradecom-episode-3/

13 novembre 2010 à 10:23

Xfennec a dit :
Fap Turbo … fallait oser.

il est connu … mais pas forcément très performant.

15 novembre 2010 à 11:54

Merci pour continuer de publier ton périple sur le forex. C’est sur que c’est moins la fête que les +30% que tu avais jusqu’à maintenant.

Question: comme GBP Fund affiche 99% de réussite et une évolution dans le vert; est-ce qu’il serait possible de leur laisser disons 500 EUR avec un paramétrage propre à ce fournisseur (ie: pas de stop/loss, pas de limite de temps sur les positions) et ainsi gratter tranquillement des sous sans avoir à se soucier de quoi que ce soit?

15 novembre 2010 à 18:40

Miser 500 euros sur GBP FUND uniquement ?
Comme indiqué dans cet article, il est impératif de répartir les risques, avoir un maximum de paires différentes.
La team “GBP FUND” (GBP FUND, PIP EMPORIUM, FLY ON THE WALL …) affiche effectivement de bons résultats mais il faut prendre en compte le drawdown qui est impossible à suporter pour des “petits” comptes.

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